货推出不久，由于指数期货和指数期权同 样作为股票市场系统性风险的防范工具， 其功能存在相近的方面，基于完善我国资 本市场体系建设的目的，先推出具有防范 非系统性风险（个股风险）的股票期权比 先推出股指期权更加符合我国现阶段资本 市场发展的 某投资者在 2014 年 2 月 25 日，打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为 2230 指数点的看跌期权，权利金为 20 指数点。为降低成本，他又卖出同一到期时间执行价格为 2250 指数点的看跌期权，价格为 32 指数点。 期权投资策略（原书第5版） 作者：（美）劳伦斯 G.麦克米伦（McMillan，L. G.） 出版日期：2015年02月. 文件大小：11.55M 沪深 300 股指期权合约 中金所近期将开展沪深300股指期权上市交易。合约标的物为沪深300指数，合约乘数为每点人民币100元，合约类型为看涨期权、看跌期权，最小变动单位为0.2点。每日价格最大波动限制为上一交易日沪深300指数收盘价的10%。 股指期权是什么？ 大摩："特朗普看跌期权"到期，标普指数或进一步下跌8% 腾讯证券8月20日讯，华尔街投行巨头摩根士丹利的首席美国股票策略师迈克-威尔逊(Mike Wilson)最近成功地作出预判，完美预测到了美国股市目前的下跌走势。 期权与期货合约对冲交易是指投资者在购买股票指数期货合约的同时，购买一份看跌期权，如果股市出现熊市，他可以利用从看跌期权中所获得的利润来弥补股票指数期货合约中的损失；如果市场出现牛市，他将不行使看跌期权，损失其期权费，但却可以从股票 如下特色：1.通过分析期权交易活动和 s&p500指数的未来rv之间的时间序列 关系，来确认指数相关期权的交易活动 是否如个人股票期权中一样具有充足的 信息量，而非原有的仅仅关注个人股票 一项；2.考虑到vix期权市场的指数增长
期权定价问题(OptionsPricing)一直是理论界与实务界较为关注的热点问题，同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题。期权价格是期权合约中惟一的可变量，它通常由内涵价值与时间价值两部分构成。而决定期权价格的主要因素包括以下几方
出售现金担保看跌期权是一种策略，它让你以承担购买某一股票的义务为代价而得到一笔权利金。目前，在一千七百多种股票上有短期的挂牌期权，这些股票中的二百多种还有长期期权（leaps®, 长期普通股预期证券™），即长期的股票和指数期权。 什么是股票指数期权？股票指数期权是在股票指数期货合约的基础上产生的。期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间或该时间之前，以某种价格水平，即股指水平买进或卖出某种股票指数合约的选择权。 第一份普通股指期权合约于1983年3月在芝加哥期权交易所出现。 股票(指数)期权和期货期权 精心收集的各类精品文档，欢迎下载! 为p=50元，未来单阶段上涨比率u=1.1224， 下跌比率d=0.8909，无风险连续复利年利率为 r=10%，该股票5个阶段后的美式看跌期权协议 价格为50元，求该期权的价值。 第四讲 股票 看跌期权（Put） 看跌期权是指一个可以在被给定的时间内以特定的价格在某只股票上卖出100股股票的权利。和看涨期权不同的 期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物"衍生"的，因此称衍生金融工具。 求美式看涨期权和美式看跌期权的价值。 解：因为 美式看涨期权的当前价值为168.44元。 美式看涨期权的价值为133.40元。 本章小结 与股票价格指数有关的金融衍生工具有指数期货、指数期权和指数期货期权。 相应地，对看跌期权，如果执行价格高于股票现行价格，则要求提供方支付给购买方等于期权执行价格与现行市场股票价格差的金额。 尽管单种股票的挂牌期权负有提供证券的责任，但也可以用"现金结算"方式来实现。于是，就产生了指数期权。 ②股票指数期权
经中国证监会批准，上海证券交易所决定于2015年2月9日上市交易上证50etf期权合约品种。上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50etf”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限 …
看涨期权、看跌期权. 报价单位. 指数点. 最小变动价位. 0.2点. 每日价格最大波动限制. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%. 合约月份. 当月、下2个月及随后3个季月. 行权价格 行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 期权_新浪财经_新浪网 期权,新浪财经,新浪网. 广发期权：标的尾盘拉升 期权看涨情绪渐浓; 隐波处于较低水平 买入期权可从两方面入手 一文看懂A股首个指数期权——沪深300股指期权 - 知乎 更多期权知识，欢迎关注公众号【白话股票期权】2019年12月14日，中国金融期货交易所(以下简称中金所)发布沪深300股指期权合约及相关业务规则，标志着沪深300股指期权合约及规则准备工作正式完成。2019年11月10日至… 看跌期权该如何理解？ - 知乎 - Zhihu
波动率展望：在指数上涨的行情下隐波出现较大幅度的下降，短期内波动率将在20附近震荡。 2 推荐卖出虚值看跌期权策略：短期内指数将以下跌、震荡行情为主，300期权推荐卖出k=3800虚值看跌期权。
B持有标普500指数、买入3个月标普500指数看跌期权、卖出1个月标普500指数看涨期权 C持有标普500指数、买入1个月标普500指数看跌期权、卖出3个月标普500指数看涨期权 正确答案是：B 2（单选题）如何建构合成的看跌期权卖空部位（Synthetic Short Put）？ 正点财经为您提供股票指数期权，如何选择指数期权？指数期权的基础价格是某种股价指数，cboe采用的指数是斯坦一普尔100种股票指数(s & p100)和斯坦一普尔500种股票指数(s & p500)，股票指数期权前者采用美式期权而后者采用欧式期权交易方.式.每的信息
股指期权从无到有的历程 场内期权的交易历史可以追索到1973年，当第一笔期权交易在美国诞生的时候，没有人知道期权这种创新的衍生工具会怎么样？ 当年为了交易的简洁，期权挂牌的前3年，交易所仅仅挂牌看涨期权，直到1976年交易所才挂牌看跌期权，经过多年的发展期权终于让期权市场变得
看涨期权、看跌期权. 报价单位. 指数点. 最小变动价位. 0.2点. 每日价格最大波动限制. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%. 合约月份. 当月、下2个月及随后3个季月. 行权价格 行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围 期权,新浪财经,新浪网. 广发期权：标的尾盘拉升 期权看涨情绪渐浓; 隐波处于较低水平 买入期权可从两方面入手